【GOLDFISH】三货币对冲套利

wangjia

经典永不过时，货币平衡对冲套利是最初量化交易中常见的一种货币套利方式，然而常规的对冲套利由于点差、滑点、隔夜利息、手续费等原因，让获利并不容易实现。为了实现获利，我们在这款策略里做出了优化，打破平衡套利的概念，利用入场机会的判断、进场时间的错开、增加或减少货币组的仓位等因素，打破平衡但又保持相对稳定，进而实现非平衡的间接套利，历经多年测试，已经住了市场的考验。策略特点：1、策略目标货币对USDJPY、EURJPY与EURUSD，启用逻辑USDJPY与EURJPY优先对冲，产生盈利达到目标值离场，反之出现亏损时，计算EUR与USD的强弱程度，启动EURUSD货币进行再次对冲。2、达到一定设定值还不能实现套利时，可以进一步加大（或减小）USDJPY与EURJPY仓位的比例。3、非无脑对冲，而是可以根据不同周期的趋势拐点判断方向后入场交易，这样增加了进场后快速套利的可能性4、使用时加载到EURUSD货币上即可，选择自己想要操作的周期，常规选择15分钟图5、虽没有严格的要求，但低点差、低过夜费、低手续费对策略会更加友好