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最后由 xiaoluo0911 于 2026-7-30 17:56 编辑
AI 黄金猎人 — 核心交易策略介绍
一、系统定位AI 黄金猎手 V1 是一套基于大语言模型（LLM）驱动的全自动黄金现货（XAUUSD）智能交易系统，运行于 MetaTrader 5 平台。它将 AI 的"市场理解能力"与传统量化风控相结合，实现从分析→决策→执行→风控的全链路自动化。
二、核心架构：AI 大脑 + 本地风控双引擎┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ AI 黄金猎手 V1 │
├──────────────────────┬──────────────────────────────┤
│ AI 决策层 │ 本地风控保护层 │
│ (大模型 API 调用) │ (硬性限制，不可被AI绕过) │
├──────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ • 多指标综合分析 │ • 单笔最大手数限制 │
│ • 方向判断(买/卖/观望) │ • 最大持仓数限制 │
│ • 仓位计算(手数) │ • 单日最大亏损限制 │
│ • 止损/止盈设定 │ • 最大回撤保护(全平) │
│ • 加减仓决策 │ • 点差保护 │
│ • 条件触发器 │ • ATR自适应追踪止损 │
└──────────────────────┴──────────────────────────────┘
三、AI 决策机制3.1 多指标数据注入系统每隔 5 分钟（可配置）调用一次 AI API，每次发送以下结构化市场数据：[td]数据类别具体内容价格数据最近 15 根 M5 K线（OHLC，覆盖 75 分钟）趋势指标EMA(12)、EMA(26)、EMA 方向判断动量指标RSI(14)、RSI 前值、MACD 主线/信号线/交叉状态波动指标布林带(20,2.0) 上中下轨 + 宽度 + 波动体制(expanding/squeezing)震荡指标随机指标 K(14)/D(3)/平滑(3)波动率ATR(14) — 用于止损/仓位计算多时间框架M30 高级别趋势参考（EMA/RSI/MACD）持仓信息当前持仓方向、手数、浮盈/浮亏、SL/TP账户信息余额、净值、可用保证金、保证金水平、推荐手数市场环境当前交易时段(亚洲/伦敦/纽约)、星期几、点差历史摘要最近交易胜负记录、连续亏损次数决策反馈上次决策内容 + 实际执行结果（闭环学习）
3.2 AI 决策输出AI 返回一个 JSON 对象，包含：{
"action": "open_buy", // 操作类型
"lots": 0.13, // 手数（基于系统推荐值微调）
"sl_usd": 15, // 止损（美元/盎司）
"tp_usd": 25, // 止盈（美元/盎司）
"confidence": 0.82, // 置信度（0-1）
"reason": "EMA多头排列+MACD金叉+伦敦盘强势"
}
可选操作：[td]操作含义使用场景hold观望/维持现状无明确信号、不确定时open_buy买入开仓看涨信号明确open_sell卖出开仓看跌信号明确close_all全部平仓趋势反转、风控触发close_partial部分平仓趋势减弱、锁利modify修改持仓参数趋势加速调整TP
3.3 置信度阈值机制A 组实盘：置信度 ≥ 0.55 时执行B 组模拟：置信度 ≥ 0.50 时记录（用于 A/B 对比测试）静默期加速：超过 30 分钟无交易 → 阈值自动降低 0.05，避免长时间空仓
四、风控保护体系（六层防线）4.1 仓位控制手数计算公式（基于风险金额 + ATR 止损距离）：推荐手数 = (账户净值 × 风险比例) / (ATR止损点数 × 每点每手价值)
单笔风险比例：2%（即止损时最多亏净值的 2%）单笔最大手数：0.5 手（硬性上限，AI 不可突破）最大持仓数：2 个
示例：账户净值: $10,000
ATR: $15（当前波动率）
风险金额: $10,000 × 2% = $200
止损距离: $15 × 100 = 1500 内部点
每点每手价值: $0.01 × 100盎司 = $1
推荐手数: $200 / (1500 × $1) = 0.13 手
4.2 止损保护强制止损：开仓必须同时提供 SL 和 TP，缺失任一 → 拒绝开仓最低止损：≥ 1.5 × ATR（给交易足够的呼吸空间，避免被正常波动扫掉）盈亏比：≥ 1.5（TP/SL 比例不足时自动提升 TP）
4.3 三层递进式追踪止损（自动执行，每 tick 检查）Phase 0: 盈利 < 30 点 → 保持初始 ATR 止损不动
Phase 1: 盈利 ≥ 30 点 → SL 移至保本（入场价 + 5 点缓冲）
Phase 2: 盈利 ≥ 90 点 → 紧密追踪（SL = 市价 - ATR × 1.0）
Phase 3: 盈利 ≥ 150 点 → 宽松追踪（SL = 市价 - ATR × 2.0）
设计思想：Phase 1 保本锁利，确保不亏Phase 2 紧密追踪，保护大部分利润Phase 3 宽松追踪，给大盈利交易"呼吸空间"，避免被短期回调扫出
4.4 单日亏损限制单日最大亏损：$30,000 或 净值 3%（取较小值）触发后当日停止交易，次日自动重置
4.5 最大回撤保护最大回撤：20%触发后全部平仓，EA 停止运行
4.6 点差保护最大允许点差：50 点（黄金正常 20-40）点差过大时不开新仓
五、智能特性5.1 条件触发器AI 可在决策中预设最多 3 个条件触发器，系统每 tick 自动检查："triggers": [
{
"condition": "price_above",
"value": 4120.5,
"then_action": "open_buy",
"lots": 0.15,
"sl_usd": 8,
"tp_usd": 15
}
]
触发条件：price_above：价格突破关键阻力位 → 自动开仓price_below：价格跌破关键支撑位 → 自动开仓profit_below：浮亏超过阈值 → 自动平仓
5.2 A/B 对比测试模式A 组（实盘）：置信度 ≥ 0.55 时真实下单B 组（模拟）：置信度 ≥ 0.50 时模拟记录（不下单）对比两组的胜率、盈亏比、最大回撤，用于评估策略效果
5.3 紧急 AI 请求当持仓浮亏速度异常（超过 ATR 自适应阈值）时，系统会跳过 5 分钟等待间隔，立即调用 AI 请求紧急决策。5.4 决策反馈闭环每次 AI 决策后，系统记录：AI 建议了什么实际执行了什么执行结果如何（盈亏）
下次调用时将历史反馈注入 Prompt，帮助 AI "学习"之前的决策质量。
六、技术指标体系[td]指标参数用途EMA 快线12 周期短期趋势方向EMA 慢线26 周期中期趋势方向RSI14 周期超买超卖 + 动量MACD12/26/9趋势交叉信号布林带20 周期, 2.0 偏差波动率体制识别ATR14 周期波动率 + 止损/仓位计算随机指标K=14, D=3, Slow=3震荡行情辅助高级别参考M30多时间框架共振
七、交易时段感知[td]时段时间(北京)特征AI 策略亚洲盘08:00-15:00波动小区间操作，止损稍宽伦敦盘15:00-21:00波动大、趋势强积极顺势开仓/加仓纽约盘21:00-04:00波动中等关注美国经济数据休市时段04:00-08:00流动性差谨慎开仓
八、平台适配自动适配 2/3 位小数平台：内部使用"归一化点数"系统，point × g_pointScale 恒等于 $0.01USD 单位统一：AI 交互全部使用美元/盎司，代码内部自动转换为平台点数兼容多种 AI 模型：支持 OpenAI、DeepSeek、智谱 GLM、Ollama 等兼容 OpenAI 格式的 API
九、核心优势总结[td]优势说明AI 驱动利用大模型的市场理解能力，比传统指标策略更灵活风控至上六层防线 + 自动追踪止损，AI 无法绕过风控科学仓位基于风险金额 + ATR 动态计算，而非固定手数自适应波动ATR 贯穿止损/仓位/追踪，波动大时宽松，波动小时紧密可验证A/B 对比测试 + 完整决策日志，策略效果可量化闭环学习决策反馈注入 Prompt，AI 持续优化平台无关自动适配 2/3 位小数平台，USD 统一交互
设计理念：AI 负责"理解市场、判断方向"，代码负责"守住底线、控制风险"。即使 AI 犯错，本地风控也能确保资金安全。 |
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