成功的量化交易 PART 2-交易系统(5)

wangjia

算法交易思想的来源在公共领域找到有利可图的交易策略实际上是相当简单的。交易理念从来没有像今天这样容易获得。学术金融期刊，预印本服务器，交易博客，交易论坛，每周交易杂志和专业文本提供了成千上万的交易策略，你的想法可以以此为基础。作为量化交易研究人员，我们的目标是建立一个策略管道，为我们提供一系列持续的交易想法。理想情况下，我们希望创建一种系统化的方法来采购、评估和实施我们遇到的策略。这条管道的目的是产生一致数量的新想法，并为我们提供一个框架，以最少的感情上的考虑来拒绝大多数这些想法。我们必须非常小心，不要让认知偏见影响我们的决策方法，我们的目标应该始终是找到持续盈利的策略，并抱有积极的期望。资产类别的选择应基于其他考虑，例如交易资本约束、经纪费用和杠杆能力。帮助书籍金融市场及参与者：以下列出的书籍详细介绍了资本市场是如何运作的，并描述了现代电子交易。● 《金融时报金融市场指南》作者:Glen Arnold：专为金融市场新手设计，对洞察所有市场参与者非常有用。出于我们的目的，它为我们提供了一个市场列表，我们以后可能在这个列表上形成算法交易策略。● 《交易与交换:从业者的市场微观结构》(Trading and Exchanges: Market显微结构)，拉里·哈里斯·著：这是一本内容丰富的书，介绍金融市场的参与者及其运作方式。它提供了交易如何进行、参与者的各种动机以及市场如何监管的重要细节。虽然有些人可能认为这是“枯燥无味的阅读”，但我相信，理解这些概念对于成为一名优秀的算法交易员是绝对必要的。● 《算法交易和DMA:介绍直接存取交易策略》巴里约翰逊：约翰逊的书更倾向于市场的技术方面。讨论了订单类型、最优执行算法、交换类型，它们既接受算法交易，也接受更复杂的策略。正如上面Harris的书一样，它详细地解释了电子交易市场是如何运作的量化交易：下一套书是关于算法/量化交易直接。它们概述了一些基本概念，并描述了可以实现的特定策略。● 《量化交易:如何建立自己的算法交易业务》作者:Ernest Chan：Ernest Chan的第一本书是定量交易策略的“新手指南”。虽然它没有大量的战略思想，但它提供了一个框架如何建立一个贸易业务，与风险管理思想和实现工具。这是一本伟大的书，如果你是完全新的算法交易。这本书使用MATLAB。● 《算法交易:赢家策略及其理论基础》：陈的第二本书侧重于战略思想。这本书从上一本书的起首处开始，并进行了更新，以反映“当前的市场状况”。这本书讨论了平均逆转和动量为基础的战略在日内和日内频率。它还简要介绍了高频交易。与前一本书一样，它广泛使用了MATLAB代码。● 《黑盒子里:关于数量和频率的简单真相》Rishi Narang：Narang的书概述了定量对冲基金使用的交易系统的组成部分，包括alpha生成器、风险管理、投资组合优化和交易成本。第二版详细介绍了高频交易技术。● 《波动率交易》Euan Sinclair：Sinclair的书集中在波动率建模/预测和期权策略，旨在利用这些模型。如果你打算以量化的方式交易期权，那么这本书将提供许多研究思路。网络量化博客：推荐以下关于算法交易的优秀交易理念和概念的量化博客MATLAB Trading - http://matlab-trading.blogspot.co.uk/Quantitative Trading (Ernest Chan) - http://epchan.blogspot.comQuantivity - http://quantivity.wordpress.comQuantopian - http://blog.quantopian.comQuantpedia - http://quantpedia.com整合：在过去的几年里，将话题链接聚合起来然后进行讨论已经成为一种时尚。以下是一些整合网站Quantocracy - http://www.quantocracy.comQuant News - http://www.quantnews.comAlgo Trading Sub-Reddit - http://www.reddit.com/r/algotrading论坛：下一个可以找到更多策略建议的地方是交易论坛。不要被更多的以“技术分析”为导向的策略所阻碍。这些策略通常提供了可以通过统计检验的好主意Elite Trader Forums - http://www.elitetrader.comNuclear Phynance - http://www.nuclearphynance.comQuantNet - http://www.quantnet.comWealth Lab - http://www.wealth-lab.com/ForumWilmott Forums - http://www.wilmott.com