为什么大多数趋势交易系统的胜率都低于50%？

wangjia

1，因为大多数趋势交易系统遵循以小博大，赚大盈亏比的原则。该类交易系统，通常都是以较小资金止损去试错，找到趋势，然后持仓让利润奔跑。这样的做法下，由于试错的原因，会让胜率降低一些，不过盈亏比在找到趋势持仓过程中放大。所以，只要吃到一波大的，就可以覆盖掉大多数时候的亏损，那么取得总体上的盈利。2，因为手续费等交易成本损失，导致交易系统普遍低于50%胜率。在无交易成本的情况下，让一个智商-250的人去交易，只要时间足够长，那么胜率都基本维持在50%左右。这个和抛硬币实验是类似的，只要抛硬币次数够多，那么就越接近50%。然而，由于实际操作中都涉及交易成本，那么大多数交易就会低于50%胜率。3，存在少数高于50%胜率的交易系统，多见于以大博小的交易系统。这类交易系统的典型代表是马丁策略，不设置止损，只要亏了就扛住，直到盈利，那么胜率就是100%。由于价格是波动循环的，所以价格确实基本上都会回来，只是时间是多久不知道，而且对资金量需求往往是常人难以触及的。毕竟，非常人压根不用玩期货，人家自带印钞机，开足马力印钞，比期货来钱还快。但是，以大博小的交易策略，在胜率上确实较高，不过在实盘中大多不咋地，基本上都是亏的，一次亏损就可以让之前就算是99%胜率的盈利，都搭回去。4，总结。所以，在交易中，大浪淘沙后，大多数的交易系统都是以小博大，大盈亏比的为主，这样胜率大多数低于50%。而以大博小的基本上被物竞天择，淘汰出局了。