如何规避程序化交易中滑点的影响？

wangjia

規避滑點的影響，可以采取以下三條道路：

1、加大程序化交易的級别

在程序化交易的過程中，大周期的交易級别，其平均盈利點數和虧損點數必然大于小的交易級别。如果一個大級别的模型是平均盈利50點，平均虧損30點，而小級别是平均盈利5點，平均虧損3點，在曆史回測和模拟盤中，兩者看不出什麽大的區别，都是可以取得穩定盈利的模型，但是實盤中，就會截然不同，前者一定比後者有效的多，因爲滑點的尺度，和平均盈虧點數，不在一個數量級。

2、降低程序化交易過程中的網絡延遲

采取一切辦法，尋找連接你程序化交易服務器最快的途徑，降低網絡延時。

3、規避特定的行情波動速度快的時間點

比如有的人對非農，采取完全規避的做法，數據公布前15分鍾全部清倉。行情的波動速度，你是無法左右的，但是惹不起可以躲得起，非農公布時間，精确到秒，此時不持倉，那滑點再大，對你也毫無影響。

綜上，2和3是對計算公式兩個乘數進行調整而降低或者規避程序化交易中的滑點，而方法一，其實并不降低滑點，隻是使得降低滑點的影響效果，使其不影響你的收益率曲線。最後說一點，程序化交易中的滑點有的時候還可以增加你的收益，這需要你去理解你開單和平倉的方式，一句話，如果你開單方式是逆tick級别的勢，那滑點對你有利，如果你平倉方式是順tick級别的勢，滑點也對你有利，此時，你的網絡延遲較大，其實是好事！

比如回踩方式的下單，還有固定點數的止盈，滑點都是你的朋友。當你有兩個以上的交易主機的時候，就需要對所有的下單和平倉進行甄别，如果滑點對你有利，則這些指令放到慢速網絡主機上去操作，如果滑點對你不利，則要将這些指令拆分到快速網絡主機去操作。