什么是对冲？

wangjia

最后由 westwuwei 于 2023-7-14 11:18 编辑

对冲是针对整个账户的各种品种，包括货币对、贵金属、甚至包括期货和股票，等等，可以统一进行出场。例如黄金是盈利的，它的盈利可以用来给正在亏损的 EURUSD 和 纳指 的特定需要出场的仓单去减仓，从而让全品种达到动态平衡，共同抵御风险，加速盈利进程。


甚至于可以有利于跨品种“挪仓”操作。例如 EURUSD 当前是下跌趋势转势为上涨趋势，同时有一些多头仓单“被套在山顶上”了，那么上述黄金的盈利就可以用于将 EURUSD 的位于山顶上的部分仓单“挪到”当前报价位置，稍微震荡即可清仓。


如果系统中针对同一个交易品种，区分（举例）3个周期、4个策略，分别进行交易，那么就更需要对冲出场策略。因为小周期对应低利润和低风险，大周期对应大利润和高风险；不同策略有不同的适应期和不利期。有了对冲功能，这些组合才能被稳定地支撑起来。


我们的交易系统有两类出场模式，一类是“新手运气”模式（也就是盲目止盈止损的模式），另外一种是交易老手的“对冲出场”模式。不论有多少个品种，多少周期和策略，可以设置某些模块使用新手模式，某些模块使用对冲模式，最后整个系统统一进行出场时会将两种模式的模块组合起来，这样盲目止盈止损模式如果“盈利了”它会充实到对冲垫中作为补充，而“亏损了”它会让对冲系统减少对冲垫而防止系统整体亏损。