介绍一下我们的新的操盘交易程序系统新增的“多品种、多周期、多策略组合策略”

wangjia

最后由 westwuwei 于 2023-9-13 17:58 编辑

我们今天初步测试了新的操盘程序，这个程序实现了“多品种、多策略、多周期”的组合。


过去的操盘程序，虽然实现了“多品种”，但是一个账户只能执行一个策略、一个周期。例如账户使用趋势追踪策略，那么就不能使用双开策略，或者不能使用剥头皮策略。对于周期来说，如果使用1分钟周期，那么就不能使用5分钟周期，如果使用1小时周期，就不能使用4小时周期、1天周期。


在一个账户中支持多周期、多策略、多品种，要解决许多问题。首先就是如何区分部位单和挂单的问题。我们使用 MAGIC 来自动区分。我们使用 MAGIC 的后两位作为周期的编号，例如现在支持 01、02、03、04、10 等5个周期。同时 MAGIC 的倒数第3、第4两位作为策略编号。


当程序加载时，首先就需要把所有策略都加载进进程（过去是只需要加载一个策略）。因为不同的品种、不同的周期，需要使用不同的策略。同样地，在策略执行过程中，针对不同的周期，就需要动态调用十几个时间间隔的K线数据，比过去所需要调用的还多很多。由于多品种、多周期、多策略组合，这就意味着各种技术指标需要大量地“缓存调用”，尽量避免重复创建和计算指标值，以便保证系统运行效率。


当然还要支持持仓中对某些品种、周期、策略的“平稳退出”机制。同时还要兼容过去的“单策略、单周期”的相关配置方法，使得过去的挂机客户的账户无需重新配置。


经过改造之后，账户的分散风险的能力会成十倍提高。只要账户资金比较充分，或者使用美分账户交易，在不增加持仓品种数的情况下，可以同时交易多个周期（例如4个周期）、多个策略（例如2个策略），那么“多品种、多周期、多策略”的持仓可以更加充分地全局进行对冲操作。


有关对冲的概念，请参考我之前发的帖子《什么是对冲？》