10年交易悟出心得，技术和分析都是扯淡，只有数据不会说谎

wangjia

一. 做超短线投机交易，其实什么技术，什么分析都没有太大的意义。

二. 交易必须得有概率思维，要想获得可靠的概率，就得有足够大的统计样本量，我的标准是回测记录至少得有10000笔以上的订单，以及10年以上的回测周期，周期越长所含盖的市场变化情况就越多，也就是说只要测试成功，那么对于今后的市场变化的适应性就会越强。订单太少或者周期太短，在MT4里很容易通过优化的方法测出一条很好看的资金曲线，新手往往很容易被这种虚假的资金增长曲线所诱惑，但是MT4老用户应该一眼就能看穿。

三. 得有很强的风险意识，想在市场上长久生存，一定要保护好本金，所以看测试数据一定得先看回撤情况。如果是带复利的测试，就看相对回测，如果是不带复利的测试，则看绝对回撤（关于这两种回撤的分析方法，以后再开贴专门来讨论），回撤值越小越好。当回撤值可接受时，再看收益率才有意义，收益率越高越好。

四. 分析收益情况，只需算算年均收益率，月均收益率，盈亏比就差不多了。很多网友关心的成功率其实没那么重要。

五. 测试结果中还要对订单的分布进行分析，订单分布越均匀越好。由于外汇交易涉及到隔夜利息，所以平均持仓周期也要短些才好。如果某些年份交易量很大，某些年份交易量很小，或者订单的持仓特别不均匀，那么都是坏策略的表现。

六. 收益的稳定性比收益率还要重要，这一点在计算时可用方差来统计，可算年收益方差，也可以算月收益方差，方差越小，就表示收益的波动性就越小，代表策略越稳定，这一点非常重要。关于方差的知识，请自行百度。

七. 由于种种原因，历史数据的测试结果往往与真实交易会有出入，所以实盘测试这个环节必不可少，而且我个人的标准是，实盘测试的周期不得少于一年。实盘小资金测试的另一个必要性是：在代码中有意地跳过表现不好的时间段很容易，如果你使用的策略并不是自己开发的，那么很难确保测试的真实性，也很难确保交易程序中是否含有未来函数。