订单流足迹EA — 看主力 footprint 进场

wangjia

不看K线，看订单流。Level 2数据，逐笔成交，识别主力 footprint。


核心逻辑：

- 监测：逐笔成交的成交量和价格关系

- 信号：大单成交后的价格反应

  - 大单买入后价格不涨 → 主力出货，反向做空

  - 大单卖出后价格不跌 → 主力吸筹，反向做多

- 过滤：只抓 footprint 中的失衡（Imbalance）


参数：

- 大单阈值：单笔>50手（黄金）

- 监测时间：大单后5秒内价格反应

- 进场：反向，0.2手固定

- 止损：15点（极紧，因为信号时效性强）

- 止盈：40点

- 持仓：最长10分钟


实测两周（需要Level 2数据，平台有限）：

- 总信号：34次

- 有效信号：23次（大单后价格反应符合预期）

- 无效信号：11次（价格正常波动，无 footprint）

- 盈利：17次

- 亏损：6次

- 胜率：74%

- 平均盈利：32点

- 平均亏损：12点

- 两周收益：9%


关键点：

1. 必须Level 2数据，普通MT4/MT5看不到逐笔成交

2. 平台极少，我用的专业期货平台，外汇平台基本不支持

3. 信号时效性极强，大单后5秒内必须进场，延迟就失效

4. 只适合XAUUSD，其他品种流动性不足，大单稀少


资金建议：5000U起步，杠杆1:100（不需要高杠杆），品种XAUUSD。


想要交流订单流或者观摩 footprint 记录的看主页。


EA交易有风险，入市需谨慎。