【原油对冲策略8.0】原油对冲套利策略，策略稳健低风险

wangjia

即两个价格相互关联的品种，行情走势基本趋同，利用两者间价差相对稳定的变化，进行对冲交易，从而套取盈利的交易方式。

原油对冲套利策略通过精准快速的大数据分析，实时监控布伦特油（Brent）和美原油（Crude）两个关联品种价格变化，判断最佳进场点，在两者价差合适建仓时，一个买涨一个买跌，并持续监控，直至价差合适出场，平仓解锁对冲订单，从而获利。由于是对冲锁单交易，因此受行情波动影响较小，盈利情况也比较稳定。策略稳健低风险（1）对冲交易两个品种，做单方向相反，分别做多和做空，手数相同，在两者市场报价涨跌幅趋同的前提条件下，对冲订单盈亏相抵，基本不受行情波动、新闻、滑点等因素影响。（2）大数据支撑EA机器人结合大数据分析统计以往10年间，两个原油品种的基差（价差）波动变化的数据 ， 分析得出基差波动的区间。例如，在某段时间内, 基差波动一直在 4.1 ~ 7.1 区间内，如此，以历史大数据作为参考，排除中间未确定区域不做单，只要确保交易账户的保正金在区间内的两种极端情况下仍然足够，只在两端交易，等待基差回调，从而获利。（3）风险在哪里？风险在于，当基差波动较小时，持仓时间较长时， 用户手动加大做单手数，导致基差波动走向极端时，交易账户保正金不足以支撑较大手数的持仓订单，导致持仓订单被强平并直接造成亏损。因此建议根据仓位大小选择合适的手数和策略进行交易，并使交易账户的保正金尽可能多，才能稳定盈利。做单原理（1）基差缩小盈利即Brent（布伦特油）做空，Crude（美原油）做多，基差拉大时建仓，基差缩小时平仓获利；如下图所示（2）基差扩大盈利即Brent （布伦特油）做多，Crude（美原油）空，基差缩小时建仓，基差扩大时平仓获利；