简单明了的标普交易系统，学会了可以举一反三。

wangjia

标准普尔500指数英文简写为S& 500 Index，是记录美国500家上市公司的一个股票指数。这个股票指数由标准普尔公司创建并维护。


标准普尔500指数覆盖的所有公司，都是在美国主要交易所，如纽约证券交易所、Nasdaq交易的上市公司。与道琼斯指数相比，标准普尔500指数包含的公司更多，因此风险更为分散，能够反映更广泛的市场变化。


许多投资者将标准普尔500指数作为观察美国股市表现的标准，由于市场间的相关性，标准普尔500指数价格的突然波动都会对其他市场产生连锁反应，包括外汇市场，商品市场，期货市场，甚至在加密货币市场。


如果要跟踪和预测美国股指的未来价格走势，需要标准普尔500指数交易策略。如果是专业的外汇交易员或石油交易员，并不意味着您应该只专注于外汇市场。实际上，多元化可以降低总体交易风险。


大多数机构投资者和大型对冲基金都喜欢买卖标准普尔500指数。如果您也喜欢交易股票指数，可以了解下这个交易系统。


什么时候交易标普500指数？


标普500指数的最佳交易时间是美国交易时段开始时，因为那是交易量最高的时候。


美国期货市场在美国东部标准时间9:30开放。


交易SPX的最佳时间是在交易量最大的时段：


在美国东部时间上午9:30 – 11:00之间，美国股市正式开放，与欧洲交易的最后1.5小时重叠。


在股市收盘前的美国东部标准时间2:00 PM – 4:00 PM之间，专业交易活动再次增加。


通常，这些时间是SPX交易中流动性最高的时间。因为具有较高流动性，标准普尔500买卖价差在此时间范围内小很多。


如何交易标普500指数？


拥有系统的方法至关重要。从长远来看，标准普尔500指数逐渐攀升的趋势，偶尔会急剧抛售，整体呈现缓涨急跌的趋势。可以在下面的S＆P 500图表中看到一些示例：


最直观的感受是“买入并持有标普500指数更有利可图，这是对的。”


但你是否知道，如果您在每个交易时段结束时购买了S＆P 500指数并在下一个交易日获利，在2019年可以获得13.3％的收益。


但是，没有证据表明它将在未来几年内奏效。这就是为什么我们需要开发具有一致性更高，可以长久使用的交易系统。


首先，让我们列出进行标准普尔交易策略所需的东西：


使用低价计算的3期SMA（简单移动平均线）


使用高价计算的3期SMA（简单移动平均线）


请参阅下面的S＆P 500价格图表：


注意*标普价格将在85％的时间内限制在两个移动平均线之间。


进场和退出规则（日线级别）：


在3-SMA低点买入，并在3-SMA高点平仓。


在3-SMA高位卖出，并在3-SMA低位平仓。


止损位置在3-SMA低/ 3-SMA高上方/下方。


如果两个均线都向上延伸，我们只有在触及3-SMA低点时才会买入。


相反，如果两个均线都向下延伸，我们只有在触及3-SMA高点时才会卖出。


如何做日内交易？


如果您密切关注与3期SMA的价格行为关系，会注意到两件事：


在强劲的上升趋势中，价格趋向于保持在3-SMA高位。


在强劲的下降趋势中，价格趋向于维持在3-SMA低位。


考虑到这一点，我们现在可以制定一个日内交易策略。进入和退出规则是相同的，但是为了避免噪声，我们使用日线图作过滤器，如下所示：


当日线图显示价格粘在3-SMA高点时，我们将切换到5分钟的时间范围（或15分钟的图表），并且只进行多头交易。


请参阅下面的5分钟标普500图表：