Tick 数据到底是什么？为什么很难找到可靠的交易数据？

wangjia

对于国外的高频tick数据，有完整的order数据的过程，因此你可以利用这些order数据来复原快照数据。

国内的两大股票和四大期货理论上讲都是快照数据。比如说典型的数据字段包括

开盘价 最高价 最低价 最新价 成交量 成交额

这里的最高（低）价就从开盘到现在成交发生过的最高（低）价，假设你有详细的每笔成交的明细，其实这个数据是可以用max(min)推算的，所以国外的tick数据里面一般是没有这个字段的。


上交所和深交所提供的实时行情有三种，快照和逐笔成交和委托。快照就是每3秒一次(深交所，上交所是5秒)对市场照相，然后把现价、最高、最低、成交量、成交金额等行情相片发过来。由于照相是3秒一次，所以这3秒期间市场发生了什么，我们是不知道的。每天连续竞价时间是上下午各两小时共4小时。所以快照的次数就是14400/3大概是3800次。仅就股票来说，每天的全市场快照数据量超过2G。逐笔成交就是真实的原子每笔成交。不过这个数据也是3秒发一批，也并非实时。比如说第1.5秒发生的一笔交易，到了第3秒才发过来。委托挂单数据，Level 2里面只有买一卖一的前50，并非全部挂单。