交易策略是如何建立的？

wangjia

交易策略是逐漸推演銜接的，開倉規則、止損策略、資金管理策略、加倉策略、市場選擇等步驟之間，是一個動態的過程，每個開倉規則都有其對應的止損策略、資金管理策略、加倉策略、市場選擇，這其中的任何一個值變動，對整個系統的收益和風險，會有較大的影響。


　　所以，你最先應該確立的，應該是『核心理論』。（以下我們重點講開倉，其他略過）


　　如果你想設計一個趨勢波段交易系統，那麼你的開倉，應該在順應市場的主要趨勢上，選擇開倉規則，我們可以舉例一下幾種方式：


　　在主要趨勢的基礎上，利用回檔，通過反轉形態進場。


　　在主要趨勢的基礎上，利用回檔，在價格創新高或者新低的時候進場。


　　在主要趨勢的基礎上，突破小型盤整區後進場。


　　在主要趨勢的基礎上，當價格碰觸均線後驗證成功進場。


　　在主要趨勢的基礎上，當價格碰觸布林線上軌或者下軌驗證成功進場。


　　如果你想設計一個趨勢跟蹤交易系統，那麼你的開倉，和趨勢波段交易系統可能沒有什麼兩樣，但是，平倉規則就大不同了，你應該儘量讓自己的系統在趨勢中的時候，不出場，直到趨勢有明顯的反轉再出場，按照這樣的思路，我們可以有以下的平倉規則：


　　突破N根k線新高或者新低出場。


　　突破一根長期均線，注意，是長期。


　　根據波峰波谷判斷方法，主要趨勢發生了逆轉。


　　如果你想設計一個反趨勢交易系統，有這麼幾個思路：


　　在盤整區阻力位做空，在盤整區支撐位做多。


　　在布林線上軌做空，在布林線下軌做多。


　　如何衡量一個開倉規則是否有優勢？


　　你買入或者賣出後，價格往壞方向的最大變動幅度為MAE，往好的方向的最大變動幅度為MFE，如圖所示：


　　如果平均MFE大於平均MAE，那麼說明開倉存在著優勢，反之，這個開倉規則就沒有優勢。


　　具體計算方法：為每一個入市信號計算N根K線之後的MFE和MAE，將上述MFE和MAE分別求和，除以一段時間內，入市信號的總次數，得出平均MFE和MAE數值。


　　如果你現在還不知道自己有什麼優勢，那麼你就是沒有優勢。