建立交易系统的四大原则

wangjia

1、系统应该具有完整性和客观性。


从系统的观点来看，完整性指的是交易系统至少应该包括以下组成部分：分析预测、决策、操作、资金管理与风险控制等子系统。简单地说，一个完整的交易系统，应该包括入市、离市和资金管理等各项条件。

交易系统的客观性有两方面的含义，

其一，系统设计的基础应该建立在市场运动的客观规律之上，交易系统不是凭空想象的产物；其二，系统给出的决策信号是确定和唯一的，应该具备可操作性。

2、交易系统的设计应该从“自我”出发。

所谓从“自我”出发，首先要剖析自我，客观地评价自己的优势、劣势（尤其是自己性格中的缺陷）以及偏好等个人因素，在此基础上开发设计出适合自己的系统。我认为这点就非常重要的，世上系统千千万，好的系统也有很多，但是大家一定要记得，只有适合自己的才是最好的，别人的用的交易系统哪怕稳定年化能到100%以上，但是你使用起来效果也不一定会好！因为交易时间是否充裕，交易心理承受力是否够强，投资预算等方面大家都是不一样的，而这些方面都会影响到你的系统使用结果，所以在设计交易系统的时候一定要先从自我认知开始，先了解什么才是适合自己的，再去建立系统！

3、交易系统的设计要避免坠入“追求完美”的陷阱。

每个人对市场都有自己不同的认识和理解，但有一点是毫无疑义的，就是：世上不存在100%正确的交易系统。我想很多散户朋友在判断一套系统是否优异的时候，首先看的就是这套方法准确率是否足够高，大家一定要记得系统的成功率固然重要，但并非唯一重要的因素。成功率达到90%的系统也会造成重大损失，成功率仅为40%的系统也可以取得良好的收益。其原理可以给大家举个例子，在同等仓位的情况下如果你每笔交易盈利是1%但是亏损是10%，那就算你的成功率达到90%你觉得最后可以赚到钱吗？同样如果你每笔交易盈利1%亏损也是1%，但是盈利的时候都是1成仓位，亏损的时候是满仓。90%的胜率最后依旧不会有收益！所以我认为一个系统的成功率能大于55%，它可能就是一个相当不错的系统。当然，前提是有严格合理的资金管理和止损离市措施作保证。最后大家要记得要衡量一个交易系统的好坏如果我们从每笔交易来看，它能够做到不要“小盈大亏”；从长期来看就是是否能够做到稳定盈利。

4、交易系统应力求简单，不宜太过复杂。

交易系统并非越复杂越有效。更多时候，简单的便是最好的。这句话该怎么理解那，给大家举个例子，我想很多人应该都知道哲学里有一个观点叫矛盾是普遍存在的，在交易中其实也是这样的，只要研究技术分析的朋友都应该有过一种经历，就是在同样的周期，趋势指标给的是上涨信号的，震荡指标给的却是下跌信号，甚至是同样都是震荡指标但是给出的信号确依旧是相反的，这个时候我们就会很纠结，不知如何是好，所以就很不利于我们的执行。执行才是交易系统能否成功最关键的一步！所以系统一定要越简单越好，如果你发现你的系统连执行起来都很困难，那又何谈这是一套好的系统？