EA 要少用回测说事儿

wangjia

最后由 westwuwei 于 2025-4-6 10:40 编辑

鼓吹回测往往就是鼓吹“过拟合”。真正的 EA 在验收阶段的测试，根本不是用回测。真正想找到好的EA，那就先要“少说回测”。


“回测”只能用于研发时发现 BUG。如果谁用回测曲线来“证明”EA的实盘效果，那就是骗人的。EA必须用实际客观的“挂机测试”来证明。而且是每一个测试者自己在各种平台上开账户，才能证明。那种“观摩账户”几乎全都是刻意挑选出来的幸存者偏差，所以拿观摩账户来说事儿“证明”也都是不可信的。必须实际测试。


比如说我们有一个 ECMarkets （测试）账户，在行情大涨时我们的账户加了许多多单，然后行情突然掉头大跌，碰到了“几年少有的一次暴跌”，这个时候我们的策略需要做空对冲，而 ECMarkets 服务器恰好就“拒绝服务”了，它只允许客户去割肉止损，而不允许客户去开空单盈利。


谁用回测能看到这种平台故意让客户割肉或者爆仓的损招儿吗？其实很少有人真正去专业地去做。而实际上再好的交易系统，不是“扯”什么谁都能想到的“指标、策略”技术，好的交易系统一定是跟机构后台的做市行为作战，甚至跟对赌平台的有针对性、可编程的这类故意搞客户的这些行为巨大的“坑”去作战。如果想用回测来看到这些针对性的技术，那是不可能的，是忽悠人的。


研发过程中，我们可能需要“制造这种BUG”，然后用成千上万次回归测试来找到（拟合出来）更复杂的交易逻辑来试图解决这些问题。这是回测的真正意义。


因此大多数人看到的“回测”都是极端简化了的，不及一个好的EA的完整测试用例的二十分之一，只能针对研发过程中预设的最低级的测试用例，所进行的一部分过拟合，是最粗糙的历史数据、抽取少量场景重放、用最短时间、最理想化的极端肤浅的测试。回测只能解决低级的系统逻辑，只能看到研发阶段的测试问题，无法测试出来当前行情实际会遇到的交易问题。