跨品种对冲套利

wangjia

同时监控黄金、白银、美元指数的协整关系，当三者偏离历史均值超过2个标准差时，自动构建对冲组合。比如黄金涨、白银不涨、美元跌，系统判断黄金虚高，做空黄金同时做多白银和美元。风险分散在三个品种，不押单边。回测2020年到现在，最大回撤12%，年化30%左右，曲线非常稳。需要同时开三个图表，占用保证金稍多，但睡得着觉。看主页。