【Aberration】经典的CTA策略,类似布林线策略,做趋势行情,突破震荡区间买入

wangjia

第七套是Aberration，这一套是21年拿的，之前一直是模拟盘挂，今年上实盘了，跟回测的结果基本一致。我只测试和实盘了几个品种，据原作者的介绍是他可以挂很多品种，但那些其他的品种我没有平台准确的数据测。

这是经典的CTA策略,类似布林线策略,做趋势行情,突破震荡区间买入,如果行情继续走就一直持有，直到做多跌破布林线中线，或者做空收盘涨过布林线中轨才会平仓.

系统说明:

1. Aberration交易系统由Keith Fitschen于1986年发明，1993年Keith Fitschen将该系统商业化发布，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997年、2001年、2005年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8种不同的品种上，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。

1. 本策略主要核心思路是做大趋势核心思路是拿住大行情。

2. Aberration是一个通道突破系统，只不过其上下通道有波动率决定。

3. 上下轨道的确定:

Aberration由三条通道线组成，其中中轨为一定周期的移动平均线(AveMa)，上下轨为中轨的基础上下加减一定的价格标准差(StdValue)，就是我们熟知的布林线，系统构造十分简洁优美。

具体计算过程如下:

(1) 计算中轨: AveMa = Average(Close[1],Length);

(2) 计算标准差: StdValue = StandardDev(Close[1],Length);

(3) 计算上轨：UpperBand = Avema + StdDevUp * StdValue; (StdDevUp为上轨参数)

(4) 计算下轨：LowerBand = Avema - StdDevDn * StdValue; （StdDevdn为下轨参数）

4. 买卖条件:

多头: 收盘价格突破上轨做多开仓，跌破中轨离场;

空头: 收盘价格跌破下轨做空开仓，突破中轨离场;

5. 策略框架逻辑清晰，可复用性强，可通过交互功能实盘运行时实时调试。

6. 运行稳定，细节处理完善，支持多品种同时下单，可分别控制开仓量。

参数说明

Lots：交易手数.

Magics：识别码.

Length：移动平均线的长度

App_price：移动平均线的应用价格

Ma_method：移动平均线的均线类型

StdDevUp：StdDevUp为上轨参数

StdDevDn：StdDevDn为下轨参数

Slpoint：策略止损

Tppoint：策略止盈