【[SuperTrend]超级趋势升级版净值和风险度资金曲线更平稳】增加了一个Risk参数

wangjia

如题，我在测试Supertrend的时候，发现这个EA胜率、盈亏比都不错，历史数据回测使用tick数据、控制点、开盘价得到的结果几乎一致，历史数据回测与模拟账户挂机测试结果完全一致，所以挂机测试一段时间后就开始用于实盘交易。

但使用过程中发现，无论是使用固定单量还是按照资金净值比例设定单量，都会出现一个问题：由于本EA止损距离使用最近N根K线的高低点与进场价的点数差，所以会出现有些单子止损距离很大，一旦亏损就回撤一大截，实盘使用过程中难免胆战心惊。

所以动手对下单量计算部分做了修改，增加了一个Risk参数，含义就是如果本次亏损，亏损金额/资金净值=Risk%。这样一来，我就可以根据自己的风险承受能力设定合适的比例，譬如2%，不用再担心一次性回撤一大截。

而且改进后，当止损距离小，下单量加大，相当于在更好的点位用了更重的仓位顺势做单，收益预期更高；当止损距离大，下单量相应减小，相当于在相对较差的点位降低仓位、减少损失。

同时，经过对过去三四年的数据回测，我把参数做了适当的优化，使用优化后的参数得到的收益曲线更加平滑，回撤更低、收益更高，增长更均匀，目前已经用于实盘。