自动化技术交易的一切基础都是从用实盘验证能够做到“稳定盈利”而出发的

wangjia

最后由 westwuwei 于 2025-5-21 00:53 编辑

技术交易的尽头是稳定盈利，不论是传统的趋势交易还是马丁策略，都很难做到这一点。

传统趋势交易由于动不动就砍仓，因此各种主力做市商都可以用庄家才有的后台手段，轻易让客户大规模止损爆仓。只不过这种形式因为资金管理技术可以保证只有很少浮亏，例如2%，它属于“凌迟处死”类型的频繁小止损模式，所以爆仓比较缓慢、不激烈。

纯马丁策略的过程就是“千日砍柴一日烧”，可能有好几个月的盈利，然后盈利了80%，承担了许多次惊心动魄的扛单过程，可能终于某天爆了。其资金管理无法保证在遇到单边行情时不爆仓，尽管用了什么“顺势马丁”之类的，其实也是于事无补，只是拖延一部分时间，并没有任何的明确的机制能够解决问题。

当然还有一种针对业余初学者的交易说法，这种毫无技术，没有系统，比如说在大数据行情发布前赌一个方向挂单，然后设置止损不设置止盈，这种形式纯粹是“大街上买彩票”，永远不可能有靠谱的交易稳定性，任何一个专业的交易员都不会这么忽悠人。

稳定盈利的EA的表现是什么呢？一定是顺势交易的，绝不逆势开仓。但是抛弃了传统的趋势交易的“过度简单的砍仓止损”机制，而是改为更复杂的止损对冲机制，让后台那些赌场庄家们很难狙击。

稳定盈利的 EA，一定是几乎“保证每天赚钱，或者至少保证每周赚钱”，绝不会大起大落地忽哟人的。所以它有马丁策略盈利曲线，但是没有马丁策略的风险因子（因为不逆势加仓），永远不会在单边行情时爆仓。