如此简单且有效！“唐奇安通道”交易策略指南

wangjia

对于普通交易者而言，唐奇安通道（Donchian Channel）这个指标的复杂名称可能令人生畏，但在熟悉掌握之后，你会惊讶于这个指标是如此简单且有效。


在今天的指南中，我将与大家一起分享：


什么是唐奇安通道

仅使用唐奇安通道的趋势跟踪策略

仅使用唐奇安通道的波段交易策略

实时交易结果以查看这些策略是否有效


什么是唐奇安通道以及它是如何运行的


让我用简单的术语解释这个指标的工作原理……想象一下，你站在山顶上手里拿着一个激光笔。


现在你要做的就是将激光笔指向地平线。


为什么？


因为你要测量这座山的最高峰，以便以后可以作为参考。


同时，你还想测量山的最低区域，这样你就可以很好地了解最低点在什么地方。


这就是唐奇安通道的运行方式。顺便说一句，它与“山脉”的图表相同。


它只是充当高点和低点位置的“激光指示器”，而你无需怀疑自己的判断。


就是这么简单！


在这里提一下，唐奇安通道是“趋势交易之父”、职业期货交易员Richard Donchian在20世纪中期创建的一套交易指标，以帮助他观察期货走势。


下面，我将教你一个在图表上仅使用唐奇安通道指标的趋势跟踪策略，同时还将向你展示我的实时交易结果，看看它是否适用于市场。


简单的唐奇安通道趋势跟踪策略


在介绍这个策略之前，我需要声明的是，任何一个技术指标都不是值得崇拜的交易圣杯，唐奇安通道也不例外。


它只是一个工具，重要的是你该如何使用它。


这就是为什么你认为唐奇安通道值得使用之前，必须问自己：


“我的交易方式是什么？”


“我想捕捉什么类型的交易？”


在这种情况下，它是趋势跟踪 —— 你的目标是高点买入更高点卖出。


如你所见，你不会尝试捕捉和预测顶部，而是尝试跟随趋势直到它扭头向下。


那么，让我来向你展示如何使用唐奇安通道来实现这些目标。


唐奇安通道：趋势跟踪策略规则（仅限做多）


入场规则：如果一只股票收盘并创下20天高点，则入场（20周期唐奇安通道）。

出场规则：如果股票收盘并创下10天低点（10周期唐奇安通道），则出场。

风险管理：10%的投资组合分配（最多10笔未平仓交易）。

初始止损：入场价的-10%。


下面我们来展示一些示例并进行讲解。


由于我们想高买高卖，我们将使用20周期唐奇安通道来参考入场。因此，你需要等待价格收于通道上方（这意味着股价创下20天高点）。


新冠疫苗股mRNA日线图：


考虑在第二天开盘时入场买入该股票……


新冠疫苗股mRNA日线图：


当然，没有出场规则的策略是不完整的。


所以，对这个策略你将使用追踪止损的方法，即等待股票创下10天新低（10周期唐奇安通道）。


新冠疫苗股mRNA日线图：


差不多就是这样！你能看出它有多简单吗？


使用黑线为你入场计时参考，红线为你出场参考。很系统也很容易理解，即便10岁小孩也能做到。


但是，现在最大的问题是，唐奇安通道策略在实时市场中有效吗？


到目前为止，该策略在过去的6个月内产生了15.15%的回报率……


当然，根据你的风险偏好（即增加每笔交易的分配），你的回报可能会超过15%。


这就是为什么你永远不应该把这些结果当作表面价值，因为你的结果可能与我的不同。但是你可以学到的一件事是，尽管指数表现非常糟糕，但它在市场上仍然有效。


听起来不错？现在，如果你想知道，这种策略在外汇市场上有效吗？


在外汇市场中运用该策略3个月后，结果令人非常惊讶。


它的表现不是太好……


在外汇交易中，无论我对唐奇安通道趋势跟踪策略进行了多少调整，结果仍然相同。


这是什么意思？


这很简单。


这意味着唐奇安通道策略不适用于当前的市场状况。


既然我知道必须做出改变……


我放下了我的骄傲，变得足够开放，可以采用波段交易设置。


那么这次结果又会怎样呢？


我能够打破连续亏损的局面，现在我的外汇投资组合开始接近收支平衡。


所以，如果你是那种想低买高卖的交易者，这个策略也适合你。


使用唐奇安通道进行波段交易的技巧


基本上，作为波段交易者，你希望在价格达到支撑位时确定入场时机，并在阻力位前卖出（反之亦然）。


你在这里的目标只是捕捉波动的一个“腿”（Leg），而不是试图捕捉整个波动......


话虽如此，以下是此策略运用在外汇市场的规则……


唐奇安通道：波段交易策略规则（多头和空头）


入场规则：如果一对从上/下通道形成强烈的折回烛台（Candlestick Rejection），则入场。

出场规则：在到达下/上通道之前获利出场。

风险管理：每笔交易的最大风险为1%。

初始止损：1 ATR（平均真实波幅）。

（ATR相关文章阅读《90%小散用了都说好的日内交易“神器”，你必懂的ATR指标》）

还记得我们如何使用唐奇安通道在到达上通道时入场做多吗？