华尔街专业投资者交易工具——订单流

wangjia

什么是订单流？带你了解微观交易不一样的世界

                                                      华尔街专业投资者交易工具——订单流

残酷的资本市场，零和博弈，你死我活，只有杀伐果断，用最尖锐的武器武装自己，获得最丰富的情报，才能立足于不败之地。

       订单流是一项欧美的专业交易技术，引入国内，势必对国内的技术分析体系带来一场革新，今天就让我们走进它，了解它，打通任通二脉，领略它的神奇之处。

                                                 什么是订单流技术       

       订单流是一项新兴的，风靡欧美的图表分析技术，通过将市场中的逐笔成交数据进行科学的统计处理，然后填充到K线内部，我们可以看到一根K线形成的前世今生，而不仅仅是K线的高开低收，相当于对K线进行了一个深度解剖和再挖掘，将逐笔订单数据所蕴含的信息可视化在我们眼前，从而提供给我们更多的参考信息。





                                                    为何订单流如此重要

       每个市场中都有主力资金，都有一定程度的操控，在股市中可能是私募机构，券商自营，甚至是游资，国家队，他们比普通投资者掌握了更多的信息优势和资金优势，从而抢占先机。然而他们的资金体量注定了当他们进入市场的时候，如此巨大的资金势必对市场产生影响，最终体现在成交量上，这是无法掩盖的，当然他们可以通过拆单等方式掩饰自己的动作，就像做了伪装的间谍，但他们的踪迹在订单流的视角下，仍然能够被我们发现，订单流就像一个放大镜，去观察主力资金的入场动作。 驱动市场运行的不是什么量化数学公式，更不是MACD，RSI等二级指标，而是市场中最原始，最本质的订单。市场不会因为指标到达目标区域而反转，只有当市场中的供求强弱发生转换的时候，才会形成反转。指标总是滞后于价格，但是在订单流的视角下，当顶部和底部已经形成，市场的强弱关系已经明显发生变化的时候，我们总是能够第一时间捕捉到候，我们总是能够第一时间捕捉到。                                                                                                                                                          成交量是解读市场行为的关键

        学习订单流需要我们对量有比较敏感的认知，量是理解价格运行的基础，因为成交量是唯一不滞后于价格的指标，将成交量和价格行为进行结合，我们才能开始真正培养自己对市场的解读能力，在订单流的视角下，成交量可以划分为两类，主动买单和主动卖单，主动买单是多方主动进攻的子弹，主动卖单是空方强势反击的兵马，通过将每一个价位的主动买单和主动卖单进行统计分析，我们可以挖掘出市场当前的走势的强弱，什么时候上涨的力量开始减弱？什么时候空方的资金大量涌入，只有成交量能告诉我们一切。





                                                                   订单流的应用场景

       订单流可以说是一种全新的看待市场的视角，它的应用场景非常广泛，如果你将订单流图表给10个使用订单流技术的交易者看，你可能得到10种不同的解读，如何使用订单流技术，没有一个统一的答案，每个人都有自己的思考、风格，交易周期，风险偏好，如何使用订单流只取决于你自己。有些人将订单流当作它交易系统的全部，而有些人只发挥它50%的功能，比如只是单纯的看阻力和支撑，或者寻找最佳的入场点和出场点，进行更精确的风险控制，需求不同罢了，而订单流的强大之处在于，不论你原始的投资是怎样的，订单流都能对你进行一个辅助，进行胜率的提高，当传统的技术分析和订单流的辅助作用进行结合，往往能够碰撞出耀眼的火花。                                                                                        

                                                 如何学习订单流

     不论是职业交易员，还是市场中的小白，都能通过学习订单流找到合适的投资方法，订单流提供能加丰富完善的信息，这是别的图表无法无法做到的，然而许多人第一眼看到它觉得眼花缭乱，红红绿绿的各种颜色，各种数字，仿佛一本天书，其实只要经过大量的练习，你也能将解读订单流图表像看待K线图一样稀松平常，我们需要学习如何寻找主力资金的入场动作，学习辨识高风险收益比的投资机会，学习判断市场的方向，衡量多空的强弱，发现价格失衡的区域，学会各种价格行为背后的量价逻辑。