【燕尾服（三角套利EA）】三角套利EA

wangjia

当今交易界里最流行，最安全，最稳定的盈利方法非对冲套利莫属。

燕尾服（三角套利EA）基于控制风险最小化，和利润最大化的研发宗旨，抛弃了传统的一夜暴富思维，使投资者在保证安全的原则下，获取长期稳定的收益

落月随山隐来自凌云汇00:0003:39

最初，我们根据货币内在的联动，设计出了一套双币套利模型，类似于两油套利：GBPUSD&EURGBP 套利模型

因为 GBPUSD&EURGBP 的相关系数为95.86% ，在大部分时间他们的走势都是趋于一致的，如下图：



我们价差回归套利的本质就是根据历史价格的规律总结，形成一个组合：

多A空B 或者 多B空A ，历史最大值以及最小值 然后取得均值，当价差偏离均值很多的时候，就有回归均值的需求。

如果此时价差大于均值，我们就做空这个组合。

如果此时价差小于均值，我们就做多这个组合。

当价差回归到均值的时候，回归的这些点数，就是我们这个组合的整体收益。



均值回归的频率越高，交易机会越多，从均值偏离很远的地方进场回到均值，收益的点数就越大。

当行情改变，价差不再回归均值时，我们则需要止损，或者放弃此模型。



从上面的均值图上就可以看出来，均值回归的频率虽然高，但是回归的幅度不大，不能达到盈利。

所以这两个货币对虽然关联性强，但是不适用这个模型来做套利。

因此，我们添加了一个货币对 GBPCHF 增加了一个新的模型。

GBPUSD&EURGBP



GBPCHF&EURGBP



我们可以看到这两个组合走势大致相同。

当GBPUSD&EURGBP 回归均值，或者GBPCHF&EURGBP回归均值，都能获利！

这样即增加了均值回归的次数，同时也增加了收益。

两种模型组合起来就是：

GBPUSD&EURGBP&GBPCHF

形成一个新的三角套利模型，原本需要50个点的回归才能获利，现在GBPUSD或者GBPCHF 只需要回归25个点就能获利出场。

原先的风险模式下，增加了一倍的收益。

下图是我们初步测试了一段时间的收益情况：





最后组成的模型像燕尾形三角，因此EA取名 “燕尾服”！



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