DOM 市场深度 + 订单流交易：数字含义 + 实战速查（一看就会）

wangjia

一个导图，教会你实实在在地撑握DOM市场深度及订单流交易：

导图链接：【金山文档 | WPS云文档】 DOM市场深度及订单流交易https://www.kdocs.cn/l/cb111purj9l9

内容：


DOM市场深度及订单流交易足迹图

Delta

买卖交易量差

背离表示被吸收-要反转

CVD指标

失衡：某个价格区间出现大量单向订单，可能预示突破或反转吸收：大单出现在关键价位但价格未动，表明对手方正在“吸收”订单，可能趋势延续

吸收买入（看涨）：- 价格在支撑位- 大量卖单涌入（高Bid成交量）- 但价格不再下跌- 说明：有大买家在吸收卖压吸收卖出（看跌）：- 价格在阻力位- 大量买单涌入（高Ask成交量）- 但价格不再上涨- 说明：有大卖家在吸收买压

利用Delta背离

可能见顶

价格创新高 + Delta未创新高 = 看跌背离━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━价格：    3050  →  3060  →  3070Delta：  +800  →  +600  →  +300  ↓ 背离！→ 买方力量衰竭，准备做空价格创新低 + Delta未创新低 = 看涨背离━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━价格：    3050  →  3040  →  3030Delta：  -800  →  -600  →  -300  ↑ 背离！→ 卖方力量衰竭，准备做多

成交量

POC控制点

成交量最大的价位

价格回归

                       ↑

    ┌──────────────────┼─────────────────┐

    │                  │   价格偏离POC   │

    │                  │        ↓        │

    │     ════════════POC════════════    │ ← 公允价值

    │                  │        ↑        │

    │                  │   价格回归POC   │

    └──────────────────┼─────────────────┘


规则：

1. 价格远离POC → 寻找回归机会

2. 价格在POC上方 → 倾向做空回归

3. 价格在POC下方 → 倾向做多回归POC被突破 + 高Delta确认 = 趋势延续信号


做多：价格突破POC上方 + Delta持续为正

做空：价格突破POC下方 + Delta持续为负

这些位置可能是支撑/阻力。突破高成交量区域可能趋势加速

LVN

低成交量节点（价格快速穿越）

价格快速通过的低成交量区域，可能成为回拉时的目标位

HVN

高成交量节点（支撑/阻力强）

VAH

价值区上沿（70%成交量上边界）

正态分布：

       VAH ─────────────────  阻力区

         │

         │     价值区内

         │     (70%成交量)     震荡做区间

         │

        VAL ─────────────────  支撑区


规则：

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 价格从下方进入价值区 → 目标VAH

2. 价格从上方进入价值区 → 目标VAL

3. 价格在VAH遇阻 + 负Delta → 做空

4. 价格在VAL获支撑 + 正Delta → 做多

5. 突破VAH/VAL + 强Delta → 趋势交易

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VAL

价值区下沿（70%成交量下边界）

吸收案例

价格到达关键阻力位，出现大卖单但价格未跌，表明买盘吸收卖压，可能向上突破

拒绝案例：

价格测试支撑位时出现大买单，但价格反弹无力，可能跌破支撑。

失衡FVG

热力图

（Heatmap）：通过色彩强度显示DOM（市场深度）上各价位的流动性强度，辅助识别支撑/阻力位 。

DOM

实时展示买卖挂单深度，支持Market-by-Order模式查看订单簿细节 。示限价订单的堆积情况，帮助识别支撑/阻力订单堆积：

在重要价位（如整数关口）出现大量限价单，可能形成临时屏障。若突然撤单，可能快速突破。

敬业限制

30分钟的前后6分钟除外

24-3654-06

智能Tape

聚合过滤后的买卖成交明细，类似Time & Sales视图 。

成交量剖面图

POC大成交量位置失衡带

阻力位置

反突破挂单第1步：确定大方向

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□ 今日POC相对昨日POC位置？（上移/下移）

□ 累积Delta方向？（正/负）

□ 价格在价值区内/外？


第2步：寻找关键位

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□ 标记昨日VAH/VAL/POC

□ 标记今日发展中的HVN/LVN

□ 标记明显的失衡区域


第3步：等待信号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□ 价格到达关键位

□ 出现失衡或吸收

□ Delta确认方向


第4步：入场执行

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□ 止损：失衡/吸收区域外侧

□ 目标：下一个HVN或POC

□ 风险回报：至少1:2


第5步：持仓管理

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□ 监控Delta是否持续支持

□ 观察是否出现反向失衡

□ 到达目标或出现反向信号平仓实际交易场景示例

场景1：突破确认信号：价格整理后出现“成交量密集区+正Delta放大”，同时卖单被吸收。行动：在价格突破密集区上沿时做多，止损设于密集区内。场景2：反转交易信号：价格创新高，但Delta为负（背离），且出现大卖单吸收买单。行动：在价格跌破当前K线低点后做空，止损设于前高上方。场景3：支撑/阻力交易信号：价格多次测试同一价位，该位置出现持续买单堆积（支撑）。行动：价格再次接近时做多，止损设于堆积区下方。买入信号                               │

│  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ │

│  1. 下跌趋势中出现买方叠加失衡          │

│  2. 失衡发生在支撑位（POC/VAL/HVN）     │

│  3. Delta开始转正                       │

│  → 做多，止损设在失衡下方卖出信号                               ││  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ││  1. 上涨趋势中出现卖方叠加失衡          ││  2. 失衡发生在阻力位（POC/VAH/HVN）     ││  3. Delta开始转负                       ││  → 做空，止损设在失衡上方

注意事项

避免过度交易：订单流噪音多，建议只交易高确定性信号（如失衡+吸收）。风险管理：订单流适合短线，需严格设置止损（如跌破失衡K线高低点）。

核心

┌─────────────────────────────────────────────────────┐│                 订单流交易精髓                       │├─────────────────────────────────────────────────────┤│                                                     ││  1. 失衡 = 供需不平衡 = 潜在方向                    ││                                                     ││  2. 吸收 = 大资金入场 = 反转信号                    ││                                                     ││  3. Delta = 真实力量 = 验证工具                     ││                                                     ││  4. POC/VA = 公允价值 = 磁吸目标                    ││                                                     ││  5. HVN = 强支撑阻力 | LVN = 快速穿越               ││                                                     ││  6. 关键位 + 订单流信号 + Delta确认 = 高胜率交易    ││                                                     │└─────────────────────────────────────────────────────┘