限价单流动性掠夺EA

wangjia

这个策略专门猎杀机构大额限价单。通过监控交易所订单簿，识别在关键整数关口（如4200、4250）堆积的巨量限价买单或卖单。当价格接近这些关口且出现"冰山订单"特征时，EA提前5-10个点埋伏，利用机构大单执行时的流动性冲击获利。出场用固定时间（2分钟内）或利润回撤50%。需要Level 3数据权限，普通账户可用简化版（基于成交量异常检测）。回测2024年CME黄金期货，月均15-22%，但只适合做美盘活跃时段。有简化版参数设置，看主页。